2020年3月27日金曜日

2020/3/20 米・金融環境指数リスク指数 -0.13 △



・米シカゴ連銀
・2020年3月20日
・金融環境指数(NFCI)
・NFCIリスク指数、マイナス0.13ポイント
・4週前から0.51ポイント増
FRED NFCIRISK
注)
シカゴ連銀・金融環境指数は、資金調達の容易さを測る代表的な指標であり、その中のリスク指数は、合計105の変数に基づいて算出されます。
Risk Indicators in the NFCI and ANFCI https://www.chicagofed.org/~/media/publications/nfci/nfci-indicators-list-pdf.pdf

NFCIを構成する変数の中で、ウェイトの高い上位5位の変数は以下の通りです。

BofAML 3-5 yr AAA CMBS OAS spread4
ICE BofAML ABS/5-yr Treasury yield spread
CBOE Market Volatility Index VIX
BofAML Home Equity ABS/MBS yield spread
ICE BofAML Financial/Corporate Credit bond spread

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